9/5 장마감후 실계좌 수익률

수익률

1번 계좌.  슈퍼퀄리티 전략 

진입 19년 4월 25일  

진입금액 1,152,000

진입당시 코스피 2190.50, 코스닥 750.43

 

금일 평가액 1,263,618 (+9.68%)

금일 코스피 지수 2004.75 (-8.49%) , 코스닥지수 632.99 (-15.7%)

 

4번 계좌. 슈퍼가치전략

진입 18년 11월 7일

마지막 리밸런싱 4월중순.

초기 진입금액 100만원.

4월중순 리밸런싱시 금액 140만원 (+40% 에서 리밸런싱)

 

금일 평가액 1,402,537 (마지막 리밸런싱 당시 금액 회복,  초기대비 +40%)

 

5번계좌, 슈퍼가치전략

진입 19년 4월 29일  

진입금액 2,657,146

진입당시 코스피 2216.43, 코스닥 750.69

 

금일 평가액 2,863,303 (+7.75%)

금일 코스피 지수 2004.75 (-9.56%) , 코스닥지수 632.99 (-15.7%)

 

6번계좌, 신마법공식 2.0

진입 19년 6월 20일  

진입금액 2,930,000

진입당시 코스피 2131.29, 코스닥 727.32

 

금일 평가액 2,974,788 (+1.52%)

금일 코스피 지수 2004.75 (-5.95%) , 코스닥지수 632.99 (-13.06%)

 

 

2번계좌(다른명의자계좌), 슈퍼밸류모멘텀

 

7/1 최초 진입일 금액 3,103,938

8/1 리밸런싱 평가액 2,872,432  (-7.45%) - 매수조건불발로 전종목 매도.

이후 9/1 매수신호 없어서 대기.

10/1일 다시 진입 예정 혹은 중간에라도 13개 이상 종목 나오면 진입할수도...

 

 

각 전략별 진입일(혹은 리밸런싱일) 매수 종목은 아래서 조회.

해당 날자에 검색된 종목들을 30개 내외로 보유 중.

 

www.quantlive.co.kr

QuantLive

 

원래 분기 1회 리밸런싱 할 계획이었으나 종목이 크게 바뀌지 않고 있어서 리밸런싱 주기를 롱텀으로 바꾸는게 나아보임. 고민중.

 

총평: 폭락장에서도  최대손실액이 -6% 정도 미만으로 나쁘지 않았고 지수는 아직 손실구간인데 반해 모든 계좌가 플러스로 돌아섰다. 상승종목보다 하락종목이 훨씬 더 많음에도 불구하고 몇몇 종목이 수익률을 방어하거나 견인했다. 주로 애국테마관련으로 보인다. 종목에 대한 고려없이 무조건 퀀트전략에 따라 매수하기때문에 종목에 대한 자세한 정보는 모른다. 그게 편하다.

100% 넘는 종목이 2개 인가 3개 인가 나왔는데 그 중 모나미만 절반 매도 후 다른 종목을 추가 매수했다.

 

슈퍼밸류모멘텀 종목은 13개 이상인 날이 최근 100여일중 10%도 안되는 것 같다. 모멘텀 전략이 가미되어 있어서 하락장에서는 매수를 막아준다. 그래서 손실을 제한하는 이점이 있다. 바닥을 벗어나서 많이 오른뒤에야 매수신호가 나올 수 있는 단점도 있지만...

이 전략만 현재 손실 중.