각 전략들 5/2 - 현재(5/24) 수익률

QuantLive 프로그램이 정식으로 가동된게 5월 2일 부터이다.

5월 2일 부터 현재 까지 며칠 안되지만 만약 재수없게 가장 지수가 높았던 날 투자를 시작했다면 어느정도 손실이 났을지 궁금해서 각 전략별 수익률을 구해보았다.

종가기준으로 공교롭게도 5월 2일 종가가 가장 고점이었다.

 

모든 전략은 30개 종목을 동일금액만큼 5/2일 종가에 매수했을 경우를 가정한다.

실제 수익률에서 슬리피지 비용과 수수료, 세금을 더 제해야 하기 때문에 표시되는 수익률에서 1-2% 정도 더 않좋을 가능성이 매우 크다.

레버리지 수익률의 절반을 지수 수익률로 계산했다.

 

1. 슈퍼가치전략

2. 슈퍼밸류모멘텀

   이 전략은 조건이 안맞아서(50개중 10개만 해당, 13개 이상이어야함) 진입을 할 수 없었기 때문에 수익률은 0 으로 보아야 하지만 10개를 진입했을 경우를 계산했다. 결과를 보면 역시 해당 전략에서 하지 말라면 안하는게 상책이다.

 

3. 신마법공식 2.0

 

 

4.  NCAV 전략

 

슈퍼밸류모멘텀 (0%) > 신마법공식2.0 (-1.02) > 슈퍼가치전략 (-3.73) > NCAV (-6.2) > KOSPI(-7) > 레버리지(-14)

 

단순하게  저 PBR + 고GP/A  만으로 구성된 신마법공식이 하락장에서 잘 견뎠음을 알 수 있다. 너무 짧은 기간이어서 데이터가 더 많이 쌓이면 다시한번   지수 최고점에서 또는 지수 최저점에서 진입했을 경우 어떻게 수익률이 변하는지 확인해보면 전략별 특성이 보일수 있을지도 모르겠다.

신마법공식2.0 전략은 타 전략과 반드시 결합해서 사용하는게 좋을 듯 하다.