실전퀀트투자4. 매수하기

퀀트전략은 한번에 20-50개 종목을 매수해야 하기 때문에 쉽지않다고 생각할 수 있다.

번거롭기는 하지만 그리 어렵지는 않다.

 

먼저 주식:채권 의 비율이 정해졌다면

주식을 100으로 했을 때 전략을 몇개 사용할지 그리고 한 전략도 시기별로 분산할지를 정한다.

 

가령, 주식:채권 이 50:50 이라면 천만원의 투자금 중에서 5백만원을 주식에 투자하고 나머지 5백만원을 장기채권에 투자한다. 

이 비율은 투자성향에 따라 조절하면 된다. 100프로 주식에 투자해도 스트레스 적은사람은 그렇게 해도 된다.

 

나머지 5백만원을 5개 전략에 분산한다면 하나의 전략에 백만원씩 투자한다.

(시기별로 또 분산하려면 투자금이 이것보다는 더 커야할듯)

 

백만원으로 슈퍼가치전략에 투자한다고 가정한다.

 

30개 종목으로 결정했다면 한종목에 약 3만원씩 매수한다.

 

 

대부분의 HTS 에서는 금액을 고정해놓으면 내가 원하는 가격을 선택할 때 알아서 수량을 계산해준다.

 

위 그림에서는 삼성전자를 20만원어치 산다고 세팅해놓았더니 4주를 살수 있다고 알려주고 있다.

 

매도호가 45750 과 매수호가 45700 중에서 매수호가에 주문을 넣는다.

 

체결되면 좋고 안되고 날라갈수도 있지만 거의 80% 이상은 체결된다. 내가 항상 지금시점에서 최저가에 살 수 있는 확률은 극히 적다. 

내가 산가격보다 더 내려갈 가능성이 많으니 그냥 걸어놓고 장 종료쯤에 확인해본다.

 

체결이 안되어있다면 종가 동시호가에 넣든지 아니면 내일 다시 그 종목만 주문하거나 전략대상 종목중에서 다음 순위에 해당하는 놈으로 교체해도 좋다.

어차피 어느놈이 갈지는 알 수 없으니까.

 

만약 매도호가와 매수호가 사이에 갭이 크게 있다면 그 중간에 분산해서 주문을 넣어두면 좋다.

부분 체결되면 그 종목은 그 수량만큼만 가지고 간다고 편하게 생각하면 된다.

하루에 다 매수를 못하면 나머지 종목들은 그 다음날 매수하면 된다. 첫날 80% 정도 하면 다음날 20% 를 마저채운다.

너무 규칙에 얽매이면 스트레스만 받는다. 

 

그리고 다음 리밸런싱(주기는 각자 취향대로) 할 때 그 어떤 심리적동요 없이 잘라낼건 잘라내고 새로 편입하건 편입해야 한다.

 

(퀀트전략 대상종목은 아래 사이트에서 날자별로 검색할 수 있습니다.)

www.quantlive.co.kr 

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