변동성돌파전략2 - 몇가지 종목 테스트

초기자금 백만원

ETF 수수료 0.015% *2 (매수,매도) 

ETF 세금 : 지수나 종목은 세금없음, 기타 원유,골드,채권,선물등 ETF는 이익금중 배당소득세 15.4%.

주식수수료 : 0.015% *2

주식세금 : 0.15%

 

시뮬레이션 기간 : 최근 500거래일.  2017/06/05 - 2019/06/21.

 

종목코드  K  최종금액  거래회수  종목기간수익률  변동성돌파전략수익률

 

코스닥150 레버리지

233740 0.10 1181175.50 436 1.83 18.12
233740 0.20 2150219.29 372 1.83 115.02
233740 0.30 3790647.10 291 1.83 279.06
233740 0.40 3457334.53 247 1.83 245.73
233740 0.50 2586337.88 211 1.83 158.63
233740 0.60 1813006.85 185 1.83 81.30
233740 0.70 1641957.08 153 1.83 64.20
233740 0.80 1381392.10 123 1.83 38.14
233740 0.90 1370111.42 99 1.83 37.01
233740 1.00 1310129.22 79 1.83 31.01

 

코덱스레버리지 
122630 0.10 795302.18 430 -21.43 -20.47
122630 0.20 880744.14 359 -21.43 -11.93
122630 0.30 1323520.72 291 -21.43 32.35
122630 0.40 1482760.13 242 -21.43 48.28
122630 0.50 1463274.77 207 -21.43 46.33
122630 0.60 1343143.04 169 -21.43 34.31
122630 0.70 1313690.95 136 -21.43 31.37
122630 0.80 1251611.44 108 -21.43 25.16
122630 0.90 1204758.30 89 -21.43 20.48
122630 1.00 1138563.50 76 -21.43 13.86

 

신한레러리지WTI 원유선물 (수익금중에서 15.4%는 세금으로 추가 제외해야 함)
500019 0.10 2131225.87 436 12.48 113.12
500019 0.20 1813232.93 377 12.48 81.32
500019 0.30 1410222.43 316 12.48 41.02
500019 0.40 1865626.92 268 12.48 86.56
500019 0.50 1427645.91 238 12.48 42.76
500019 0.60 1217304.02 188 12.48 21.73
500019 0.70 1294504.60 156 12.48 29.45
500019 0.80 1814717.03 125 12.48 81.47
500019 0.90 1794935.50 106 12.48 79.49
500019 1.00 1693839.97 85 12.48 69.38

 

KINDEX골드선물레버리지  (수익금중에서 15.4%는 세금으로 추가 제외해야 함)
225130 0.10 2266884.83 325 3.28 126.69
225130 0.20 1773856.13 299 3.28 77.39
225130 0.30 1529143.65 267 3.28 52.91
225130 0.40 1242841.64 232 3.28 24.28
225130 0.50 1080264.34 203 3.28 8.03
225130 0.60 1068465.71 169 3.28 6.85
225130 0.70 1094029.70 144 3.28 9.40
225130 0.80 1079364.12 116 3.28 7.94
225130 0.90 1038904.05 102 3.28 3.89
225130 1.00 1045106.70 91 3.28 4.51

 

sk하이닉스
000660 0.10 1337466.12 412 17.47 33.75
000660 0.20 1222598.50 357 17.47 22.26
000660 0.30 1612359.62 297 17.47 61.24
000660 0.40 1590286.01 252 17.47 59.03
000660 0.50 1704383.22 209 17.47 70.44
000660 0.60 1660792.09 172 17.47 66.08
000660 0.70 1475038.97 140 17.47 47.50
000660 0.80 1611585.99 111 17.47 61.16
000660 0.90 1520094.32 93 17.47 52.01
000660 1.00 1401012.70 79 17.47 40.10

 

셀트리온
068270 0.10 1499483.40 435 117.28 49.95
068270 0.20 2917821.41 360 117.28 191.78
068270 0.30 2251019.67 307 117.28 125.10
068270 0.40 3778173.19 247 117.28 277.82
068270 0.50 4515960.70 201 117.28 351.60
068270 0.60 4844858.05 163 117.28 384.49
068270 0.70 4425375.17 135 117.28 342.54
068270 0.80 3210124.44 122 117.28 221.01
068270 0.90 3114621.22 92 117.28 211.46
068270 1.00 2602968.40 87 117.28 160.30

 

셀트리온제약
068760 0.10 1564658.44 422 153.07 56.47
068760 0.20 1382812.22 366 153.07 38.28
068760 0.30 1895134.41 299 153.07 89.51
068760 0.40 1845275.40 247 153.07 84.53
068760 0.50 2354761.74 210 153.07 135.48
068760 0.60 2466821.02 169 153.07 146.68
068760 0.70 2335272.50 136 153.07 133.53
068760 0.80 2366390.13 117 153.07 136.64
068760 0.90 2101803.91 92 153.07 110.18
068760 1.00 2574517.15 80 153.07 157.45

 

셀트리온헬스케어
091990 0.10 1008704.68 382 16.90 0.87
091990 0.20 1108616.61 329 16.90 10.86
091990 0.30 3261273.33 261 16.90 226.13
091990 0.40 2592939.16 227 16.90 159.29
091990 0.50 2729136.64 183 16.90 172.91
091990 0.60 2517016.27 152 16.90 151.70
091990 0.70 2745280.19 119 16.90 174.53
091990 0.80 2497741.11 95 16.90 149.77
091990 0.90 2385092.93 81 16.90 138.51
091990 1.00 2315198.12 72 16.90 131.52

 

원유, 골드는 우리나라 장 종료후 자정부터 새벽에 가장 변동성이 크기 때문에 우리나라 장중에는 변동성이 이미 없는 상태라 K=0.1 에서 제일 효과가 좋았다.

해외선물로 미국시장 장중에 투자한다면 꽤 괜찮을 듯.

 

변동성에 투자하는 전략인 만큼 변동성이 큰 자산에 효과가 좋은것을 알 수 있다.